掌握MACD指標(biāo)的計算方法和參數(shù)設(shè)置
MACD指標(biāo)的計算方法和參數(shù)設(shè)置
MACD指標(biāo)的計算方法
MACD指標(biāo)是根據(jù)均線的構(gòu)造原理,對股票價格的收盤價進行平滑處理,求出算術(shù)平均值以后再進行計算,是一種趨向類指標(biāo)。該指標(biāo)的本質(zhì)是對股價不同周期的移動平均線的乖離率進行計算,通過對趨勢的走向及背離的強弱,判斷未來股價走勢變動的可能性。
MACD指標(biāo)由快的指數(shù)移動平均線(EMA12)減去慢的指數(shù)移動平均線(EMA26)得到快線DIF,再用2×(快線DIF-DIF的9日加權(quán)移動均線DEA)得到MACD。其中,EMA(12)=2/(12+1)*今日收盤價(12)+11/(12+1)*昨日EMA(12),EMA(26)=2/(26+1)*今日收盤價(26)+25/(26+1)*昨日EMA(26)。
參數(shù)設(shè)置
對于MACD指標(biāo)參數(shù),大多數(shù)分析軟件會將其參數(shù)設(shè)置為12,26,9,即快速EMA參數(shù)設(shè)為12、慢速EMV指標(biāo)設(shè)為26、DIF參數(shù)設(shè)為9。然而,從實際操作角度來看,這組參數(shù)構(gòu)成的MACD指標(biāo)不夠好,它對于價格走勢的波動帶有明顯的滯后性,既無法讓使用者獲得第一時間的操作機會,也難以對今后的價格走勢提供預(yù)見性的信號。
經(jīng)過多次試錯法測試,筆者總結(jié)出了價格H1(60分鐘)K線MACD指標(biāo)有兩組參數(shù)值具有比較高的實用價值,分別是:快速EMA值6、慢速EMV值30、DIF值6;快速EMA值6、慢速EMV值30、DIF值9。由這兩組參數(shù)值設(shè)置而成的MACD指標(biāo),無論在對于價格走勢變動的敏感性方面,還是對于未來價格走勢變動的預(yù)警性方面,均有比較明顯的性能改觀,并且根據(jù)時間跨度(注意不是周期)和股票及現(xiàn)貨差異的不同,它們之間的精確度還會有所提高,可以作為使用者手中又一分析利器。
此外,還有一些其他的參數(shù)設(shè)置方法,例如將快速EMV參數(shù)設(shè)為15,慢速EMA參數(shù)設(shè)為90,也被認為是一種比較好的設(shè)置方法。這種設(shè)置方法可以在一定程度上彌補MACD指標(biāo)對價格走向的變動反應(yīng)過于遲鈍的缺陷。
注意事項
在使用MACD指標(biāo)時,需要注意以下幾點:
MACD指標(biāo)只能作為短線買點和賣點捕捉的參考信號,而不能用來判斷今后較長一段時間中的價格走勢。
指標(biāo)縱坐標(biāo)上的數(shù)值越高或越低,指標(biāo)出現(xiàn)迎合交叉(失敗的交叉)的可能性就越小,產(chǎn)生交叉的有效性越大。
與日K線或周K線MACD指標(biāo)應(yīng)用原則所不同的是,價格30分鐘K線中MACD指標(biāo)并不太強調(diào)背離現(xiàn)象———除非這種背離持續(xù)的時間很長,一般都不應(yīng)當(dāng)考慮。
在MACD指標(biāo)處于高位時出現(xiàn)的死叉往往是有效的,這一參數(shù)設(shè)定的高位是+1.5以上,部分超強勢股可以達到3到6的區(qū)間,只要在這些區(qū)間出現(xiàn)死叉,價格往往可以中線看跌,其間一般會有反彈行情出現(xiàn),但在沒有新的交叉出現(xiàn)以前,我們可以一直看跌。
希望以上內(nèi)容能幫助你更好地理解和使用MACD指標(biāo)。
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