日歷差價(jià)期權(quán)組合是由兩份相同協(xié)議價(jià)格、不同期限的同種期權(quán)的不問頭寸組成的組合。它有4種類型:一份看漲期權(quán)多頭與一份期限較短的看漲期權(quán)空頭的組合，日歷差價(jià)期權(quán)稱為看漲期權(quán)的正向日歷差價(jià)期權(quán)。一份看漲期權(quán)多頭與一份期限較長的看漲期權(quán)空頭的組合日歷差價(jià)期權(quán)，稱為看漲期權(quán)的反向日歷差價(jià)期權(quán)。

日歷差價(jià)期權(quán)

  日歷差價(jià)期權(quán)：

 一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較短的看跌期權(quán)空頭的組合，日歷差價(jià)期權(quán)稱為看跌期權(quán)的正向日歷差價(jià)期權(quán)。一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較長的看跌期權(quán)空頭的組合，稱為看跌期權(quán)的反向日歷差價(jià)期權(quán)。更新時(shí)間：2019-9-19   16:34