通達(dá)信FINANCE(66)剩余天數(shù)(期貨,期權(quán))函數(shù)定義：

FINANCE(66)函數(shù)  剩余天數(shù)(期貨,期權(quán))

    期權(quán)剩余天數(shù)越短，衰減速度越快，期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等 　　Theta（θ）是用來測量時(shí)間變化對(duì)期權(quán)理論價(jià)值的影響。表示時(shí)間每經(jīng)過一天，期權(quán)價(jià)值會(huì)損失多少。theta=期權(quán)價(jià)格變化/到期時(shí)間變化。在其他因素不變的情況下，不論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，到期時(shí)間越長，期權(quán)的價(jià)值越高；隨著時(shí)間的經(jīng)過，期權(quán)價(jià)值則不斷下降。時(shí)間只能向一個(gè)方向變動(dòng)，即越來越少，公式為[1]：Theta＝期權(quán)價(jià)格的變化／流逝時(shí)間的長短變化（passage of time）。（此處時(shí)間不是指距離到期日的時(shí)間長短） 　　一般用負(fù)來表示，以提醒期權(quán)持有者，時(shí)間是敵人。對(duì)于期權(quán)部位來說，期權(quán)多頭的theta為負(fù)值，期權(quán)空頭的theta為正值。負(fù)theta意味著部位隨著時(shí)間的經(jīng)過會(huì)損失價(jià)值。對(duì)期權(quán)買方來說，Theta為負(fù)數(shù)表示每天都在損失時(shí)間價(jià)值；正的Theta 意味著時(shí)間的流失對(duì)你的部位有利。對(duì)期權(quán)賣方來說，表示每天都在坐享時(shí)間價(jià)值的入。