通達(dá)信FINANCE(68)Delta對沖值(權(quán)證,期權(quán))函數(shù)定義：

FINANCE(68)函數(shù)  Delta對沖值(權(quán)證,期權(quán))

 Delta值，又稱對沖值，指的是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權(quán)價(jià)格變化/標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變化。期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值、charm值等。Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權(quán)價(jià)格變化/標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格變化。 認(rèn)購期權(quán)的Delta值為正數(shù)(范圍在0和+1之間)，因?yàn)楣蓛r(jià)上升時(shí)，認(rèn)購期權(quán)的價(jià)格也會(huì)上升。認(rèn)沽期權(quán)的Delta值為負(fù)數(shù)(范圍在-1和0之間)，因?yàn)楣蓛r(jià)上升時(shí)，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格即會(huì)下降。等價(jià)認(rèn)購期權(quán)之Delta值會(huì)接近0.5，而等價(jià)認(rèn)沽期權(quán)的則接近-0.5。