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研究報告:廣發(fā)證券-配對交易系列報告之四:A股與H股配對交易研究

http://climatisme.com  2013-03-01  來源:和訊

 

報告摘要:
    A 股與H 股的配對交易機(jī)會
    A 股與H 股的配對交易機(jī)會主要存在于同時在兩市交易的A+H 股身上。從資產(chǎn)定價理論來看,影響估值水平的主要因素有三個:一、企業(yè)盈利;二、市場利率;三、投資者風(fēng)險偏好。當(dāng)影響估值水平的三大主要因素沒有出現(xiàn)明顯變化時,A+H 股兩市股價比應(yīng)該穩(wěn)定在某一水平區(qū)間內(nèi)。
    如果上述股價比的異常波動超過合理區(qū)間時,短期內(nèi)回歸的可能性很大。
    這就是A+H 股的配對交易機(jī)會。
 
 

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