為了做好權(quán)證的發(fā)行、上市和交易工作，根據(jù)《深圳證券交易所權(quán)證管理暫行辦法》（以下簡稱“暫行辦法”）、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于深圳證券交易所上市權(quán)證登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（以下簡稱“結(jié)算細(xì)則”）有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）就權(quán)證上市、交易、結(jié)算和收費(fèi)等相關(guān)事項通知如下：
一、權(quán)證發(fā)行上市前的相關(guān)準(zhǔn)備工作
權(quán)證發(fā)行人應(yīng)在權(quán)證發(fā)行前向深交所申請權(quán)證代碼與權(quán)證簡稱，經(jīng)深交所確認(rèn)后方可使用。深交所權(quán)證代碼與簡稱編制規(guī)則如下：
�。薄�(quán)證代碼
認(rèn)購權(quán)證代碼區(qū)間為【０３０００１－０３２９９９】；認(rèn)沽權(quán)證代碼區(qū)間為【０３８００１－０３９９９９】；權(quán)證業(yè)務(wù)預(yù)留的代碼區(qū)間為【０３３０００－０３８０００】。認(rèn)購權(quán)證和認(rèn)沽權(quán)證分別按發(fā)行先后順序編碼。
深交所權(quán)證產(chǎn)品的發(fā)行、交易、行權(quán)等業(yè)務(wù)使用同一個證券代碼。
２、權(quán)證簡稱
一般情況下，權(quán)證簡稱應(yīng)為“ＸＹＢｂＫｓ”，其中：ＸＹ為標(biāo)的證券的兩個漢字簡稱；Ｂｂ為兩個拼音字母的發(fā)行人編碼；Ｋ為權(quán)證類別，其中：Ｃ—認(rèn)購權(quán)證，Ｐ—認(rèn)沽權(quán)證；ｓ為同一發(fā)行人對同一標(biāo)的證券發(fā)行權(quán)證的發(fā)行批次，取值為［０，９］，［Ａ，Ｚ］，［ａ，ｚ］。
例如：攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司對新鋼釩發(fā)行的認(rèn)沽權(quán)證的代碼為０３８００１，簡稱為“鋼釩ＰＧＰ１”。
權(quán)證發(fā)行人應(yīng)在權(quán)證上市之前與深交所簽訂《權(quán)證上市協(xié)議書》（《權(quán)證上市協(xié)議書》格式見附件一），并嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)證上市協(xié)議的規(guī)定。
二、權(quán)證風(fēng)險揭示及投資者教育工作
權(quán)證是高杠桿性和高風(fēng)險性產(chǎn)品，為了幫助投資者正確認(rèn)識并防范權(quán)證市場風(fēng)險，會員單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，采取各種形式開展權(quán)證業(yè)務(wù)的投資者教育工作，使投資者知悉權(quán)證交易、行權(quán)的基本知識和主要風(fēng)險，以有效防范和控制風(fēng)險。
在投資者首次參與權(quán)證交易前，會員單位必須要求其簽署《權(quán)證風(fēng)險揭示書》，并向其解釋《權(quán)證風(fēng)險揭示書》的內(nèi)容，投資者在充分理解后簽署。深交所《權(quán)證風(fēng)險揭示書》范本參見附件二。
三、權(quán)證交易及結(jié)算資格管理
�。ㄒ唬┥罱凰椭袊Y(jié)算對權(quán)證業(yè)務(wù)分別實施交易資格和結(jié)算資格管理。同時取得深交所權(quán)證交易資格和中國結(jié)算權(quán)證買入結(jié)算資格的會員公司和結(jié)算參與人，可從事權(quán)證自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。深交所或中國結(jié)算另有規(guī)定的除外。經(jīng)深交所審核取得權(quán)證交易資格的會員公司名單見附件三。經(jīng)中國結(jié)算審核取得權(quán)證買入結(jié)算資格的結(jié)算參與人名單詳見中國結(jié)算外部網(wǎng)站。
只取得權(quán)證交易資格但未取得權(quán)證買入結(jié)算資格的會員公司和結(jié)算參與人，只可以在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中行權(quán)或賣出權(quán)證；已根據(jù)結(jié)算細(xì)則第三十九條的規(guī)定選擇合資格結(jié)算參與人代理或擔(dān)保其結(jié)算業(yè)務(wù)的，可以在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中買入權(quán)證。
�。ǘ⿲`反結(jié)算細(xì)則規(guī)定，不能按時履行交收義務(wù)的結(jié)算參與人，中國結(jié)算從下一個交易日起暫停其權(quán)證買入結(jié)算資格。對于會員公司被暫停權(quán)證買入結(jié)算資格的，深交所根據(jù)中國結(jié)算的建議，在下一個交易日限制該會員在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中買入權(quán)證；對于合格境外機(jī)構(gòu)投資者指定的結(jié)算參與人被暫停權(quán)證買入交易結(jié)算資格的，深交所根據(jù)中國結(jié)算的建議，在下一個交易日限制該合格境外機(jī)構(gòu)投資者買入權(quán)證。限制買入的有關(guān)措施，由中國結(jié)算告知相關(guān)結(jié)算參與人。
因不能按時履行交收義務(wù)被限制權(quán)證買入結(jié)算資格的結(jié)算參與人在補(bǔ)足交收透支款且權(quán)證交收履約保證金不低于最低限額的，中國結(jié)算認(rèn)為其具備持續(xù)交收能力后，恢復(fù)其權(quán)證買入結(jié)算資格。根據(jù)中國結(jié)算的建議，深交所在下一個交易日取消對相關(guān)會員或合格境外機(jī)構(gòu)投資者的權(quán)證買入限制。取消限制買入的有關(guān)措施后，由中國結(jié)算告知相關(guān)結(jié)算參與人。
（三）深交所對違反法律、法規(guī)、規(guī)章或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的會員公司，可以暫停其權(quán)證交易資格。
�。ㄋ模⿻䥺T公司和結(jié)算參與人被限制權(quán)證交易資格，或被暫停權(quán)證買入結(jié)算資格后，應(yīng)及時向其客戶說明原因，提示風(fēng)險，并自行承擔(dān)因交易資格和買入結(jié)算資格被暫停而引起的法律后果。
四、權(quán)證主交易商制度
（一）權(quán)證發(fā)行人應(yīng)至少選定一家經(jīng)深交所認(rèn)可的證券公司擔(dān)任權(quán)證主交易商。
�。ǘ�(quán)證發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與被選定為主交易商的證券公司簽訂權(quán)證主交易商服務(wù)協(xié)議，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及相關(guān)事項。
�。ㄈ�(quán)證發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在權(quán)證主交易商服務(wù)協(xié)議簽訂后三個交易日內(nèi)將相關(guān)文件報深交所備案。權(quán)證主交易商或主交易商服務(wù)協(xié)議內(nèi)容發(fā)生變更的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在變更后三個交易日內(nèi)將變更內(nèi)容報深交所備案。
�。ㄋ模�(quán)證主交易商應(yīng)當(dāng)對相關(guān)權(quán)證履行雙向報價義務(wù)。雙向報價是指權(quán)證主交易商根據(jù)其與權(quán)證發(fā)行人簽訂的權(quán)證主交易商服務(wù)協(xié)議，在約定的情況下以約定范圍內(nèi)的價格同時申報買入和賣出該權(quán)證份額，且賣價高于買價的行為。
�。ㄎ澹�(quán)證主交易商應(yīng)當(dāng)指定其已向深交所報備的自營賬戶和自營席位作為履行雙向報價義務(wù)的專用賬戶和專用席位。深交所有權(quán)對權(quán)證主交易商雙向報價義務(wù)的履行情況進(jìn)行監(jiān)督和評價。
（六）權(quán)證發(fā)行人應(yīng)敦促權(quán)證主交易商嚴(yán)格履行雙向報價義務(wù)。主交易商在權(quán)證交易期間，不認(rèn)真履行雙向報價義務(wù)或經(jīng)營狀況惡化不再適合擔(dān)任主交易商的，權(quán)證發(fā)行人應(yīng)及時更換主交易商并公告。
五、權(quán)證監(jiān)管與交易信息披露
�。ㄒ唬�(quán)證交易的一線監(jiān)管
１、深交所對權(quán)證交易進(jìn)行實時監(jiān)控，當(dāng)權(quán)證交易嚴(yán)重異�；虬l(fā)生涉嫌違規(guī)交易行為時，深交所可視情況對權(quán)證交易實施停牌。
�。�、對發(fā)生異常交易或涉嫌違規(guī)行為的會員及其營業(yè)部，深交所可采取口頭或書面警示、約見談話、現(xiàn)場檢查、要求提供有關(guān)文件資料、限制會員及其營業(yè)部或相關(guān)證券帳戶的權(quán)證交易、上報中國證監(jiān)會查處等監(jiān)管措施。
�。ǘ�(quán)證交易信息披露
１、在每日開盤前公布每只權(quán)證可流通數(shù)量、持有權(quán)證數(shù)量達(dá)到或超過可流通數(shù)量５％的持有人名單。
�。�、每日分別公布權(quán)證的買入、賣出金額最大五家會員營業(yè)部或席位的名稱及各自的買入、賣出金額。
�。�、在證券行情系統(tǒng)中實時公布權(quán)證溢價率，揭示權(quán)證交易價格與標(biāo)的證券交易價格偏離的幅度。權(quán)證溢價率指標(biāo)隨同行情發(fā)布，發(fā)布頻率為每３０秒一次，具體計算公式為：
認(rèn)購權(quán)證溢價率＝（行權(quán)價格＋（認(rèn)購權(quán)證市價／行權(quán)比例）－標(biāo)的證券市價）／標(biāo)的證券市價×１００％
認(rèn)沽權(quán)證溢價率＝（標(biāo)的證券市價－（行權(quán)價格－（認(rèn)沽權(quán)證市價／行權(quán)比例）））／標(biāo)的證券市價×１００％
４、當(dāng)權(quán)證交易嚴(yán)重異常或發(fā)生涉嫌違規(guī)交易行為時，深交所可視情況公布相關(guān)權(quán)證托管數(shù)據(jù)，相關(guān)證券帳戶代碼（隱去部分字段）、買入數(shù)量、賣出數(shù)量、持有份額等信息。
六、權(quán)證相關(guān)費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)
（一）深交所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
深交所對上市權(quán)證的各方參與者按以下標(biāo)準(zhǔn)收取相關(guān)費(fèi)用，證券公司發(fā)行衍生權(quán)證的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定：
�。ǘ┲袊Y(jié)算收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
中國結(jié)算對上市權(quán)證的各方參與者按以下標(biāo)準(zhǔn)收取相關(guān)費(fèi)用，證券公司發(fā)行衍生權(quán)證的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定：
�。�、向發(fā)行人收取的費(fèi)用：
�。病⑾蛲顿Y者收取的費(fèi)用：
�。�、向結(jié)算參與人收取的費(fèi)用
七、權(quán)證漲跌幅限制的相關(guān)說明
深交所對權(quán)證交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅價格按下列公式計算：
權(quán)證漲幅價格＝權(quán)證前一日收盤價格＋（標(biāo)的證券當(dāng)日漲幅價格—標(biāo)的證券前一日收盤價）×１２５％×行權(quán)比例
權(quán)證跌幅價格＝權(quán)證前一日收盤價格—（標(biāo)的證券前一日收盤價—標(biāo)的證券當(dāng)日跌幅價格）×１２５％×行權(quán)比例
