關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所大宗交易實施細則》
及開展大宗交易業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知
各會員單位：
上證所決定正式發(fā)布實施《上海證券交易所大宗交易實施細則》,并于
2003年1月10日起正式開展大宗交易業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、自2003年1月10日開始,上證所暫時采用人工受理方式接受各會員單位
大宗交易申請,由指定席位所屬會員的注冊交易員向上證所報送大宗交易申請
表,上證所對申請表及相關(guān)事項審核后進行申報操作。從2003年第二季度起,上
證所以電子交易系統(tǒng)方式受理大宗交易申請,買賣雙方達成大宗交易協(xié)議后,委
托會員通過大宗交易系統(tǒng)進行成交申報。
二、大宗交易的申報受理時間為交易日的15：00-15：30,申報價格須在當
日競價時間內(nèi)已成交的最高和最低成交價格之間確定。該證券當日無成交的,
以前收盤價為成交價。
三、大宗交易的成交信息,由上證所在指定的媒體披露,上證所外部網(wǎng)站
的＂行情及交易概況-交易公開信息-大宗交易＂欄目同步發(fā)
布。
四、在人工受理階段,處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券暫不實行大宗交易。
五、為控制大宗交易結(jié)算風(fēng)險,各會員單位須在交易日保證其結(jié)算帳戶具
有足額資金用于當日交易結(jié)算。對資金不足部分,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司按先自營后經(jīng)紀及交易順序,凍結(jié)大宗交易買入的證券,待資金
補足后再予解凍。
六、上證所受理大宗交易的歸口部門是交易運行部。各會員單位可從本通
知的附件中獲取大宗交易申請表,也可從上證所外部網(wǎng)站下載。
七、大宗交易的其他事項,詳見《上海證券交易所大宗交易實施細則》。
請各會員單位認真做好相關(guān)準備工作。
附件：1.上海證券交易所大宗交易實施細則
2.上海證券交易所大宗交易申請表
上海證券交易所
中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
二○○二年十二月三十一日
上海證券交易所大宗交易實施細則
第一條為規(guī)范大宗交易行為,維護正常的交易秩序,根據(jù)《上海、深圳證券
交易所交易規(guī)則》(以下簡稱交易規(guī)則)的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條在上海證券交易所(以下簡稱本所)市場進行的證券單筆買賣達到如
下最低限額,可以采用大宗交易方式：
(一)A股交易數(shù)量在50萬股(含)以上,或交易金額在300萬元(含)人民幣以
上；B股交易數(shù)量在50萬股(含)以上,或交易金額在30萬美元(含)以上；
(二)基金交易數(shù)量在300萬份(含)以上,或交易金額在300萬元(含)人民幣
以上；
(三)債券交易數(shù)量在2萬手(含)以上,或交易金額在2000萬元(含)人民幣以
上。
(四)回購交易數(shù)量在5萬手(含)以上,或交易金額在5000萬元(含)人民幣以
上。
根據(jù)市場情況,本所可以調(diào)整大宗交易的品種和最低限額。
第三條大宗交易在本所正常交易日的15：00-15：30進行。當日停市或全
天停牌的證券,本所不受理其大宗交易的申報。
第四條投資者進行大宗交易,必須委托辦理指定交易的會員(含營業(yè)部,下
同)進行。
第五條大宗交易的意向報價和成交申報由會員以有形席位或無形席位報盤
方式進入交易主機。
第六條會員根據(jù)客戶委托(或自營業(yè)務(wù))進行大宗交易的意向報價,報價指
令應(yīng)包括以下內(nèi)容：
(一)證券代碼；
(二)股東帳號；
(三)買賣方向；
(四)本所規(guī)定的其他內(nèi)容。
報價時是否明確交易價格和交易數(shù)量由報價方?jīng)Q定。
第七條意向報價應(yīng)當真實有效。對于不明確價格的,表示至少愿意以規(guī)定
的最低價格買入或以最高價格賣出；不明確數(shù)量的,表示至少愿意以最低限額
成交。
第八條代表買方或賣方的會員根據(jù)大宗交易的買賣信息就大宗交易的價格
和數(shù)量等要素進行議價協(xié)商。
第九條當意向報價被其他參與者接受(包括對于報價方而言更優(yōu)的價格)時
,報價方應(yīng)當至少與一個接受意向報價的對手進行成交申報。
第十條達成一致的大宗交易,代表買方和賣方的會員分別通過各自席位進
行成交申報,成交申報應(yīng)包括以下內(nèi)容：
(一)證券代碼；
(二)股東帳號；
(三)成交價格；
(四)成交數(shù)量；
(五)買賣方向；
(六)買賣對手方席位號；
(七)本所規(guī)定的其他內(nèi)容。
買賣雙方對于輸入成交系統(tǒng)的每筆大宗交易成交申報,其成交價格和成交
數(shù)量必須一致。
第十一條經(jīng)本所確認后的成交申報,不得撤銷或變更。買賣雙方必須承認
交易結(jié)果,并履行相關(guān)的清算交收義務(wù)。
第十二條會員應(yīng)保證大宗交易客戶(包括自營業(yè)務(wù)的自營賬戶)實際擁有與
報價和申報數(shù)量相對應(yīng)的證券或資金。
第十三條大宗交易股票、基金的交易經(jīng)手費按競價市場同品種的費率標準
下浮30%收取,債券則按新費率標準下浮10%收取。
第十四條大宗交易收盤后,本所在指定媒體上公布每筆大宗交易的成交量
、成交價及買賣雙方所在會員營業(yè)部的名稱(通過本所專用席位達成的交易,公
布專用席位所屬機構(gòu)的名稱)。
第十五條大宗交易成交后涉及信息披露要求的,買賣雙方應(yīng)依照有關(guān)的法
律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。
第十六條大宗交易的成交價格不作為該證券當日的收盤價,也不計入當日
行情。
第十七條大宗交易不納入指數(shù)計算,成交量在收盤后計入該證券的成交總
量。
第十八條對于在大宗交易中進行虛假報價、擾亂市場秩序等違反本細則或
交易規(guī)則有關(guān)規(guī)定的行為,本所將依照規(guī)定進行處罰。
第十九條本細則未作規(guī)定的其他事項,依交易規(guī)則和本所其他有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則辦理。
第二十條本細則由本所負責(zé)解釋。
第二十一條本細則經(jīng)本所理事會通過后生效,修改時亦同。
第二十二條本細則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
上海證券交易所大宗交易申請表
賣方帳號
賣方帳號指定席位
賣方帳號結(jié)算代碼(B股C9帳戶用)
交易價格 (元)
