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國債期貨交割日

日期:2015-05-26 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)

國債期貨交割日(分類:股票軟件)國債期貨交割日采用3、6、9、12季月循環(huán)中最接近的3個季月,國債期貨交割日符合國際慣例,可以避開春節(jié)、十一長假,債券期貨價格的波動較少受到長假因素的影響。

國債期貨交割日說明:

周二,國債期貨攜量上行,主力合約盤中創(chuàng)下歷史新高。市場人士指出,盡管17只新股齊發(fā)導致資金市場驟然緊張,但在經(jīng)濟下行加劇、通縮風險加大背景下,市場對后續(xù)央行貨幣政策寬松的預期空前高漲,逆勢思維占據(jù)主導,力挺國債期貨不跌反升。短期來看,開年經(jīng)濟形勢不利,市場對政策放松重新達成共識,加上流動性經(jīng)歷短期擾動后改善的確定性強,國債期貨市場上漲概率大于下跌。期貨交割日2015年3月20日,中金所上市了10年期國債期貨,可交割券范圍為6.5年-10.25年。上市近2個月來,產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)健增長,主力合約T1509持倉量已超過2萬手,日成交量最高近6000手。同時,10年期國債期貨的上市顯著增強了相應期限國債現(xiàn)貨的流動性,2015年4月10年期國債現(xiàn)券日均成交80多億元,比10年期國債期貨上市前一個月提升了一倍以上,買賣價差縮小至2bp以內(nèi)。

國債期貨交割日至此,中金所已完成5年和10年的中長期國債期貨產(chǎn)品布局,這將促進國債期貨跨品種套利交易,進一步推動健全國債收益率曲線。值得關注的是,為配合10年期國債期貨上市,中金所在今年2月修訂了5年期國債期貨合約,即自TF1512合約起,5年期國債期貨的可交割券范圍將從4-7年調整為4-5.25年,剩余期限為5.25-7年的國債將不能用于TF1512及后續(xù)5年期合約的交割。令人意外的是,面對流動性明顯收緊的態(tài)勢,周二國債期貨市場仍面不改色,不僅上漲趨勢得以延續(xù),而且漲幅擴大,交投也更顯活躍,成交量顯著放大。以國債期貨主力合約TF1506為例,周二TF1506高開在98.360元,早盤高位盤整,午后漲幅逐漸擴大,尾盤最高漲至98.526元,刷新了五年期國債期貨主力合約的最高價,收盤報98.514元,接近日內(nèi)高點;當天TF1506共成交8720手,較前一日增加3674手,增幅接近100%。歡迎使用國債期貨交割日。

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