sv模型是什么？Harvey和Shephard ( 1996)、Yu ( 2004 )以及Marcellino 和Porqueddu等(2016均進行了SV模型的構(gòu)建并進行了相關(guān)研究，Jun和Yu(2002)以新西蘭的股票市場為研究對象，通過運用SV模型進行預(yù)測分析，發(fā)現(xiàn)SV模型具有較好的預(yù)測能力。國內(nèi)劉鳳芹和吳喜之( 2004)、張瑞鋒和張世英( 2008)、顧鋒娟和岑仲迪(2011) 利用SV類模型對我國滬深兩市波動性展開了研究，并對比了其與GARCH族模型的建模差別。樊元和賈蒸( 2012)利用杠桿效應(yīng)的SV模型對黃金和白銀市場進行了建模分析,其研究結(jié)論顯示黃金和白銀在震蕩期內(nèi)具有一定的杠桿效應(yīng)。唐韜和謝赤( 2014)利用SV族模型對我國人民幣匯率波動特征在匯改前后的差別進行了建模研究。