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波動率是什么指標(biāo)?

日期:2022-01-26 11:26:55 來源:互聯(lián)網(wǎng)

  波動率是什么指標(biāo)?什么是波動率?波動率研究是進(jìn)一一步風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合的構(gòu)建以及資嚴(yán)定價(jià)等深人研究的基礎(chǔ),波動率研究也是其他相關(guān)研究的重要前提。我國股票市場經(jīng)過了20多年的發(fā)展,波動率的探討- -直是重要話題,如熊偉和陳浪南(2015、2017)、 柳會珍和顧嵐( 2014)、 沙浩偉和曾勇(2017).石玉山和劉海龍(2018)等學(xué)者都對我國股票市場波動率進(jìn)行了相關(guān)研究。目前,我國滬深股票市場已經(jīng)有236只股票入選了MSCI新興市場指數(shù)。如何對其波動率展開實(shí)證分析,進(jìn)一步為相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理等工作提供決策建議具有重要意義。

  • 價(jià)格波動率應(yīng)該怎么算
  • 在權(quán)利金的出價(jià)中價(jià)格波動率是非常重要的,期權(quán)定價(jià)模型中最重要也是最不確定的指標(biāo)就是價(jià)格波動率。下面將價(jià)格波動率的有關(guān)內(nèi)容做一下介紹,供參考。......
  • 預(yù)測波動率的重要意義
  • 預(yù)測波動率主要有兩類理論模型,它們涉及的數(shù)學(xué)都非常復(fù)雜,我本不想在此討論這兩個模型。但是,很多專業(yè)交易員和期權(quán)做市商都會用到這兩個模型,而且預(yù)測波動率預(yù)測未來波動率或檢驗(yàn)布萊克-斯科爾斯與其他定價(jià)模型的結(jié)果時(shí),也會接觸到這兩個模型。......
  • 波動率錐的主要說法
  • 正是上述不同波動率的加權(quán)過程。我們一般通過波動率圓錐表現(xiàn)波動率的特征,有時(shí)也將其稱為“波動率期限結(jié)構(gòu)”。圓錐反映的是標(biāo)的合約的波動率特征。曲線左邊陡峭的部分反映的是短期波動率,曲線平滑的部分反映的是長期波動率。......
  • 股票波動率如何去計(jì)算例子
  • 多數(shù)專業(yè)交易員都是波動率交易員,但是究竟什么是波動率交易呢?實(shí)際上非常簡單,波動率交易是一種期權(quán)對沖策略,主要包括以下幾個步驟:第一步,波動率你需要找出價(jià)值被低估或高估的期權(quán),這些期權(quán)在當(dāng)前市場中的定價(jià)是錯誤的。......
  • 波動率交易主要策略
  • 專業(yè)交易員會始終關(guān)注隱含波動率與未來波動率之間的關(guān)系。波動率交易由于無法準(zhǔn)確判斷未來波動率,交易員會轉(zhuǎn)而根據(jù)歷史波動率和預(yù)期波動率來猜測未來波動率。......
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