期權波動率是什么

日期：2018-11-08 10:30:31 來源：互聯網

期權波動率. 1.波動率的含義。直觀地理解，在一段時期內，即期匯率波動較小，走勢比較平穩(wěn)可認為波動率較低;相反匯率波動較大，走勢活躍則可認為波動率較高。波動率是反映一段時期內特定匯率波動程度的量化指標。在不同的期限內，不同的貨幣匯率會表現出不同的波動率。

如USD/YEN3個月的波動率為15%; USD/DEM 1年的波動率為l0%0 計算波動率的數學原理是:在一個給定的時段內，觀察一組即期匯率的數據變化，計算出它們的平均變化率。這些即期匯率的變化率相對于平均變化率的標準差被定義為波動率。因此波動率實際上是對匯率變化率離散程度的衡量指標。

2.歷史波動率。根據數學原理，我們可以通過公式，利用過去一段時期內匯率變化的歷史數據，計算出它的歷史波動率(Historical Volatility),歷史波動率是對匯率過去走勢實際波動程度的描述。

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