全國銀行間債券市場債券遠期交易結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則第一條 為規(guī)范全國銀行間債券市場債券遠期交易(以下簡稱遠期交易)結(jié)算業(yè)務(wù)行為,維護遠期交易參與者合法權(quán)益,根據(jù)中國人民銀行《全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)和《全國銀行間債券市場債券遠期交易主協(xié)議》(以下簡稱《主協(xié)議》),制定本規(guī)則。
第二條 結(jié)算成員在辦理遠期交易結(jié)算業(yè)務(wù)前,應(yīng)簽署《主協(xié)議》,并送達中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)備案；應(yīng)將自身的遠期交易內(nèi)部管理辦法抄送中央結(jié)算公司。
第三條 遠期交易從成交日至結(jié)算日的期限(含成交日不含結(jié)算日)為2至365天。
第四條 在結(jié)算雙方約定的遠期交易的結(jié)算日,結(jié)算雙方應(yīng)備有符合在成交時約定的足額債券和全價計算的足額資金用于實際交割。
第五條 結(jié)算雙方應(yīng)在成交日或次一工作日向中央結(jié)算公司及時發(fā)送和確認內(nèi)容完整并相匹配的遠期交易結(jié)算指令(以下簡稱結(jié)算指令)。結(jié)算指令是結(jié)算雙方要求中央結(jié)算公司為其辦理遠期交易結(jié)算的正式委托。
第六條 中央結(jié)算公司通過中央債券簿記系統(tǒng)(以下簡稱簿記系統(tǒng))對結(jié)算指令進行檢查,并提交給相關(guān)結(jié)算成員確認；對通過檢查和經(jīng)確認無誤的結(jié)算指令生成的數(shù)據(jù)電文即為遠期交易結(jié)算合同。遠期交易結(jié)算合同是中央結(jié)算公司為結(jié)算雙方辦理遠期交易結(jié)算的依據(jù),結(jié)算雙方不得擅自變更或者解除。
第七條 簿記系統(tǒng)通過以下兩種方式接收結(jié)算雙方的結(jié)算指令:
(一) 結(jié)算雙方中的付券方在成交當(dāng)日或次一工作日通過簿記系統(tǒng)客戶端發(fā)送遠期交易結(jié)算指令,收券方及時進行確認；
(二) 根據(jù)交易系統(tǒng)在成交日傳送至簿記系統(tǒng)的遠期交易數(shù)據(jù),簿記系統(tǒng)生成遠期結(jié)算指令,結(jié)算雙方應(yīng)在成交當(dāng)日或次一工作日通過各自的簿記系統(tǒng)客戶端對結(jié)算指令進行確認。
第八條 結(jié)算雙方辦理遠期交易結(jié)算業(yè)務(wù)可選擇券款對付、見款付券和見券付款三種結(jié)算方式。在結(jié)算日,交易結(jié)算雙方應(yīng)根據(jù)事先選擇的結(jié)算方式,發(fā)送相應(yīng)的輔助結(jié)算指令。
第九條 采用見券付款結(jié)算方式的,付款方應(yīng)及時付款并發(fā)送付款確認指令。結(jié)算雙方在選擇見券付款結(jié)算方式時,應(yīng)注意防范付款方未付款而發(fā)送付款確認指令,以及因付款延遲到賬而導(dǎo)致的風(fēng)險；在選擇見款付券結(jié)算方式時,應(yīng)注意防范收款方在約定時間內(nèi)收到款項而未及時發(fā)送收款確認指令的風(fēng)險。
第十條 遠期交易結(jié)算業(yè)務(wù)雙方可通過簿記系統(tǒng)客戶端查詢結(jié)算指令、結(jié)算合同、交割單、賬戶資料和業(yè)務(wù)臺賬等相關(guān)信息和單證。
第十一條 中央結(jié)算公司為結(jié)算成員提供為防范遠期交易結(jié)算違約風(fēng)險而設(shè)立保證券和集中保管保證金的服務(wù),由結(jié)算雙方自行協(xié)商選擇使用。保證金集中保管的具體操作詳見中央結(jié)算公司《債券交易結(jié)算保證金集中保管操作細則》。
第十二條 結(jié)算成員選擇保證券或由中央結(jié)算公司為其集中保管保證金的,應(yīng)事先與中央結(jié)算公司簽訂《保證金(券)保管協(xié)議》。保證券和保證金及其孳息歸提交方所有。
第十三條 中央結(jié)算公司將結(jié)算成員提交的保證金全額存入中央結(jié)算公司在中國人民銀行的賬戶中,不得挪用。
第十四條 在相關(guān)交易結(jié)算到期完成后,中央結(jié)算公司將對應(yīng)的保證金按照提交方在開立專戶預(yù)留印鑒卡中指定的資金匯路主動全額返還,提交方另有要求的除外。
第十五條 結(jié)算雙方應(yīng)在單筆交易的結(jié)算指令中填入完整的保證金或保證券的相關(guān)要素,并保證在約定的提交日日終前提交足額的保證金或保證券。
第十六條 保證金提交方應(yīng)在中央結(jié)算公司開有債券交易結(jié)算履約金專戶(以下簡稱專戶),并于提交日提交保證金進入專戶保管,在所對應(yīng)的遠期交易結(jié)算未到期完成前,結(jié)算雙方可約定追加保證金。
第十七條 保證券提交方在單筆結(jié)算指令中填入的保證券應(yīng)為單券種,在所對應(yīng)的遠期交易結(jié)算未到期完成前,結(jié)算雙方可約定追加保證券,追加的保證券種應(yīng)與原保證券種相同。
第十八條 中央結(jié)算公司按照結(jié)算雙方的約定對保證金或保證券進行檢查,提交日或追加日日終前,如保證金或保證券仍不足額,則該筆結(jié)算合同或追加保證金(券)所對應(yīng)的原結(jié)算合同失敗。
第十九條 在所對應(yīng)的遠期交易結(jié)算未到期完成前,保證券或集中保管的保證金,在提交方債券賬戶或?qū)糁刑幱谫|(zhì)押或保證狀態(tài)；在相關(guān)交易結(jié)算到期完成后,對保證券和集中保管的保證金分不同結(jié)算方式做如下處理:
(一)結(jié)算雙方采用券款對付結(jié)算方式的,中央結(jié)算公司對結(jié)算日16:00之前成功履行的遠期交易結(jié)算合同所對應(yīng)的保證金立即返還、保證券立即解押；對結(jié)算日16:00之后至日終成功履行的,保證券立即解押,保證金于次一工作日日初返還。
(二)結(jié)算雙方使用見券付款或見款付券結(jié)算方式的,中央結(jié)算公司在相關(guān)交易結(jié)算到期完成后,于次一工作日日初返還保證金或解押保證券。
第二十條 結(jié)算雙方選擇見券付款或見款付券結(jié)算方式,在結(jié)算日,一方發(fā)送了相關(guān)輔助結(jié)算指令致使結(jié)算合同已執(zhí)行,但收款方未收到相應(yīng)結(jié)算資金的,可按以下流程進行處理:
(一)收款方在結(jié)算日17:00-18:00之間,向中央結(jié)算公司提交《暫不解凍(押)保證金(券)通知》(見附件1),中央結(jié)算公司據(jù)此將在次一工作日日初暫不對相應(yīng)保證金或保證券進行返還或解押,留待處理。
(二)如問題已解決,收款方應(yīng)于結(jié)算日次一工作日14:00之前向中央結(jié)算公司提交《解凍(押)保證金(券)通知》(見附件2),中央結(jié)算公司將于當(dāng)日日終前返還保證金或解押保證券；如過時提交,中央結(jié)算公司盡可能但不保證當(dāng)日完成相應(yīng)保證金的返還或保證券的解押。
(三)如果收款方確認對方付款違約而未在結(jié)算日次一工作日向中央結(jié)算公司提交《解凍(押)保證金(券)通知》,中央結(jié)算公司將暫不對相應(yīng)保證金或保證券進行返還或解押,留待按照《主協(xié)議》約定的條款進行違約處置。
(四)如因收款方的失誤而導(dǎo)致保證金未按約定返還至約定資金賬戶或未將保證券予以解押,收款方應(yīng)根據(jù)《主協(xié)議》第七條第六款的約定,承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
第二十一條 交易結(jié)算雙方達成遠期交易后,因故不能通過簿記系統(tǒng)客戶端發(fā)送或確認結(jié)算指令的一方或雙方,應(yīng)選擇應(yīng)急結(jié)算方式,并填制相應(yīng)的《債券遠期交易結(jié)算應(yīng)急指令書》(見附件3)、《收、付款確認應(yīng)急指令書》(見附件4)或《債券遠期交易保證金(券)追加應(yīng)急指令書》(見附件5)傳真并快遞至中央結(jié)算公司。具體操作流程見中央結(jié)算公司《債券交易結(jié)算應(yīng)急業(yè)務(wù)處理實施細則》及《應(yīng)急業(yè)務(wù)密押使用規(guī)程》。
第二十二條 中央結(jié)算公司在發(fā)現(xiàn)遠期交易結(jié)算出現(xiàn)異常情況時,將及時進行妥善處理和向中國人民銀行報告。
第二十三條 結(jié)算雙方中任意一方出現(xiàn)《主協(xié)議》中約定的違約情形時,分別按以下情況處理:
(一)結(jié)算雙方按照《主協(xié)議》自行協(xié)商達成處理協(xié)議的,雙方應(yīng)填制相應(yīng)的《違約處理意見書》(附件6)傳真并快遞至中央結(jié)算公司,中央結(jié)算公司按處理意見辦理；
(二)結(jié)算雙方對違約事實和/或違約責(zé)任認定不能達成協(xié)議的；或結(jié)算雙方對違約事實和責(zé)任認定達成協(xié)議,但未就違約處理達成一致,而又未按《主協(xié)議》違約處理條款執(zhí)行的,中央結(jié)算公司將依據(jù)結(jié)算雙方任何一方送達的仲裁或訴訟最終結(jié)果進行處理。
第二十四條 結(jié)算雙方按照《主協(xié)議》進行違約處理時,需委托中央結(jié)算公司通過招標(biāo)重新達成遠期交易價格、確定標(biāo)的債券的市場價格或出售保證券的,應(yīng)向中央結(jié)算公司提供《違約事實和責(zé)任確認書》(原件)、《債券交易違約處理招標(biāo)申請書》(見附件7)和招標(biāo)公告,中央結(jié)算公司將根據(jù)雙方的要求,按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
第二十五條 中央結(jié)算公司按照《規(guī)定》和中國人民銀行《關(guān)于全國銀行間債券市場債券遠期交易信息披露和風(fēng)險監(jiān)測有關(guān)事項的通知》(銀發(fā)［2005］141號)的有關(guān)規(guī)定,通過中國債券信息網(wǎng)(www.chinabond.com.cn)等信息通道向市場及時披露遠期交易結(jié)算信息及相關(guān)動態(tài)指標(biāo)。
第二十六條 結(jié)算雙方中的任何一方在接到遠期交易違約的仲裁或訴訟最終結(jié)果后應(yīng)立即送達中央結(jié)算公司,中央結(jié)算公司收到后及時予以公告。
第二十七條 對結(jié)算雙方為達到其不正當(dāng)目的而故意違約的信息,中央結(jié)算公司將通過中國債券信息網(wǎng)予以公告。
第二十八條 本規(guī)則由中央結(jié)算公司負責(zé)解釋。
第二十九條 本規(guī)則自2005年6月15日起開始施行。
