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分形市場(chǎng)分析—將混沌理論應(yīng)用到投資與經(jīng)濟(jì)理論

基本概況:
  • 軟件類(lèi)別: 金融書(shū)籍
  • 授權(quán)方式: 免費(fèi)版
  • 軟件評(píng)級(jí): ★★★★★
  • 軟件語(yǔ)言: 簡(jiǎn)體中文
  • 軟件大。 21350KB
  • 解壓密碼: climatisme.com
內(nèi)容介紹:

分形市場(chǎng)分析—將混沌理論應(yīng)用到投資與經(jīng)濟(jì)理論內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)作者埃德加·E·彼得斯即備受稱(chēng)贊的《資本市場(chǎng)的混沌與秩序》一書(shū)的作者。該書(shū)是關(guān)于各個(gè)層次的金融專(zhuān)業(yè)人員如何在實(shí)踐中運(yùn)用混沌理論的一本經(jīng)典著作。曾被《商業(yè)周刊》稱(chēng)為“市場(chǎng)混沌學(xué)家的圣經(jīng)”!督鹑诜治銎诳犯鼘⑺鼧(biāo)榜為“過(guò)去幾年里最具刺激性的金融書(shū)籍”。    彼得斯是金融市場(chǎng)混沌理論方面的首要權(quán)威。作為PanAgora資產(chǎn)管理公司的系統(tǒng)資產(chǎn)分配的高級(jí)管理者,他經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)韶過(guò)45億美元,而且對(duì)混沌和分形的理論與應(yīng)用進(jìn)行了廣泛的研究。
        《分形市場(chǎng)分析》一書(shū)用更實(shí)際的方法研究了隨機(jī)性和確定性。這些隨機(jī)性和確定性顯示出當(dāng)今股票、債券與商品市場(chǎng)的特性。通過(guò)使用分形和重標(biāo)極差加上非線性動(dòng)態(tài)模型,彼得斯解釋了湍流市場(chǎng)行為。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)和易變性以及非神秘化的價(jià)格與市場(chǎng)運(yùn)動(dòng),彼得斯顯示出了清新的洞察力。無(wú)論你的交易或投資目標(biāo)如何,本書(shū)都向你傳遞了你所需要的實(shí)用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu),以提高你的資產(chǎn)評(píng)價(jià)和資產(chǎn)組合選擇戰(zhàn)略。在本書(shū)中你將發(fā)現(xiàn):
        混沌理論如何解釋和預(yù)測(cè)諸如大潰退、恐慌和崩潰這類(lèi)市場(chǎng)“不規(guī)則”現(xiàn)象;
        如何將強(qiáng)有力的和精確的重標(biāo)極差分析運(yùn)用到你具有特定興趣的領(lǐng)域;
        如何確定或構(gòu)建周期和非周期市場(chǎng)以及經(jīng)濟(jì)循環(huán)的數(shù)量和長(zhǎng)度。

 

目錄
叢書(shū)總序
中文版序言
前言
致謝
作者簡(jiǎn)介
第Ⅰ篇分形時(shí)間序列
1分形時(shí)間序列介紹
1.1分形空間
1.2分形時(shí)間
1.3分形數(shù)學(xué)
1.4混沌游戲
1.5何為分形
1.6分形維
1.7分形市場(chǎng)分析
2高斯假設(shè)的失敗
2.1資本市場(chǎng)理論
2.2市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)特征
2.3易變性的期限結(jié)構(gòu)
2.4有界集
2.5小結(jié)
3分形市場(chǎng)假說(shuō)
3.1再訪有效市場(chǎng)理論
3.2穩(wěn)定市場(chǎng)與有效市場(chǎng)
3.3流動(dòng)性的來(lái)源
3.4信息集與投資起點(diǎn)
3.5再訪市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)特性
3.6分形市場(chǎng)假說(shuō)
3.7小結(jié)
第Ⅱ篇分形的(R/S)分析
4測(cè)度記憶——赫斯特過(guò)程與R/S分析
4.1背景:R/S分析的發(fā)展
4.2王牌效果
4.3隨機(jī)和持續(xù):解讀赫斯特指數(shù)
4.4R/S分析:實(shí)際操作指南
4.5一個(gè)例子:日元/美元的匯率
5檢驗(yàn)R/S分析
5.1隨機(jī)零假設(shè)
5.2隨機(jī)模型
5.3小結(jié)
6發(fā)現(xiàn)循環(huán):周期與非周期
6.1周期循環(huán)
6.2非周期循環(huán)
6.3小結(jié)
第Ⅲ篇應(yīng)用分形分析
7案例研究方法
7.1方法論
7.2數(shù)據(jù)
7.3穩(wěn)定性分析
8道·瓊斯工業(yè)股票,1888~1990年:一個(gè)理想的數(shù)據(jù)集
8.1觀測(cè)值個(gè)數(shù)與時(shí)間長(zhǎng)度
8.220日收益
8.35日收益
8.4逐日收益
8.5穩(wěn)定性分析
8.6原始數(shù)據(jù)與序列相關(guān)
8.7小結(jié)
9S&P500標(biāo)記數(shù)據(jù),1989—1992年:過(guò)量抽樣問(wèn)題
9.1未調(diào)整的數(shù)據(jù)
9.2AR(1)的殘差
9.3暗示
10易變性:反持續(xù)性研究
10.1現(xiàn)實(shí)的易變性
10.2暗示的易變性
10.3小結(jié)
11不足抽樣問(wèn)題:黃金與英國(guó)的通貨膨脹
11.1不足抽樣類(lèi)型Ⅰ:大少的時(shí)間
11.2不足抽樣類(lèi)型Ⅱ:太低的頻率
11.3兩個(gè)不確定的研究
11.4小結(jié)
12通貨:一個(gè)真實(shí)的赫斯特過(guò)程
12.1數(shù)據(jù)
12.2日元/美元
12.3馬克/美元
12.4英鎊/美元
12.5日元/英鎊
12.6小結(jié)
第Ⅳ篇分形噪聲
13分形噪聲與R/S分析
13.1噪聲的色彩
13.2粉紅噪聲:013.3黑噪聲:0.5013.4鏡子效應(yīng)
13.5分形差分化:ARFIMA模型
13.6小結(jié)
14分形統(tǒng)計(jì)
14.1分形(穩(wěn)定)的分布
14.2加法下的穩(wěn)定性
14.3分形分布的特征
14.4測(cè)量(a)
14.5測(cè)量概率
14.6無(wú)限可分性與IGARCH
14.7小結(jié)
15應(yīng)用分形統(tǒng)計(jì)
15.1資產(chǎn)組合選擇
15.2期權(quán)評(píng)價(jià)
15.3小結(jié)
第V篇噪聲混沌
16噪聲混沌與R/S分析
16.1信息與投資者
16.2混沌
16.3應(yīng)用R/S分析
16.4區(qū)別來(lái)自分形噪聲的噪聲混沌
16.5小結(jié)
17分形統(tǒng)計(jì),噪聲混沌與FMH
17.1頻率分布
17.2易變性期限結(jié)構(gòu)
17.3增時(shí)序的標(biāo)準(zhǔn)差與均

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