浙商證券研究報(bào)告：研究報(bào)告：異動(dòng)股策略行業(yè)精選周報(bào)：異動(dòng)股策略是我們于 2011.7.18 日開(kāi)發(fā)的一套量化選股策略。 該策略的核心 思想是挖掘市場(chǎng)上與大盤(pán)走勢(shì)不同并處于上漲階段的個(gè)股。我們通過(guò)在傳 統(tǒng)的動(dòng)量策略的基礎(chǔ)上引入了多空強(qiáng)弱指標(biāo) RSI，并對(duì)觀察期內(nèi)漲幅過(guò)大 的股票做了一定的剔除。 上周 A股市場(chǎng)受過(guò)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑加速，海外有債危機(jī)的影響，走勢(shì)孱弱， 其中滬深 300 下跌了 0.03%，我們的等權(quán)重異動(dòng)股策略則上漲了 0.11%，按 行業(yè)市值權(quán)重的異動(dòng)股策略下跌了 0.23%。上個(gè)持有期內(nèi)，滬深 300 下跌 了 5.26%，我們的等權(quán)重異動(dòng)股策略僅下跌了 3.54%，按行業(yè)市值權(quán)重的 異動(dòng)股策略下跌了 4.12% 針對(duì)于精選的行業(yè)，模型于 2012 年 5 月 28 號(hào)換倉(cāng)。最新一期的股票組合 為開(kāi)創(chuàng)國(guó)際、山西焦化、山西三維、長(zhǎng)海股份、三聚環(huán)保、包鋼股份、太 原剛玉、蘇交科、棕櫚園林、中捷股份、中發(fā)科技、金龍機(jī)電、德豪潤(rùn)達(dá)、 三安光電、中船股份、北方創(chuàng)業(yè)、ST 廊發(fā)展、金種子酒、北陸藥業(yè)、山大 華特、郴電國(guó)際、中昌海運(yùn)、銀基發(fā)展、萬(wàn)澤股份、光大證券、新都酒店、 廣聯(lián)達(dá) 、武漢塑料......