CTP固然是期貨程序化交易軟件的一個(gè)好東西，但是直接使用其API在上面開發(fā)，對(duì)C++編程語(yǔ)言的要求還是很高的。期貨程序化交易軟件像文華財(cái)經(jīng)，交易開拓者，金字塔之類的又是屬于什么軟件，和CTP又是什么關(guān)系？CTP，綜合交易平臺(tái),類似于金仕達(dá)行情交易系統(tǒng)，是基于期貨交易所行情交易系統(tǒng)搭建的一個(gè)平臺(tái)，期貨程序化交易軟件期貨公司選擇了某一個(gè)平臺(tái)后，搭建自己的柜臺(tái)系統(tǒng)（中國(guó)是不準(zhǔn)許個(gè)人不通過(guò)柜臺(tái)直接在交易所交易的），然后文華財(cái)經(jīng)，交易開拓者，金字塔這些軟件就屬于外圍軟件，比如交易開拓者最開始就是基于金仕達(dá)的，現(xiàn)在又推出了CTP版本。
    由于CTP期貨程序化交易軟件是完全開放了API的，所以有較高的編程能力的人可以自己寫自己的交易系統(tǒng)，直接在期貨公司的柜臺(tái)上跑；而編程能力不是那么強(qiáng)的人，就用這些更簡(jiǎn)單外圍軟件提供的一些“語(yǔ)言”，對(duì)自己的交易策略進(jìn)行程序化編寫。
    程序化交易，主要是指應(yīng)用計(jì)算機(jī)（與網(wǎng)絡(luò)）系統(tǒng)進(jìn)行依據(jù)某種約定的條件形成證券組合，并構(gòu)建組合交易指令，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)下單的交易過(guò)程。程序化交易是從美國(guó)1970年代資本市場(chǎng)的計(jì)算機(jī)股票組合交易發(fā)展演變而來(lái)的。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)金融數(shù)學(xué)理論的發(fā)展，程序化交易發(fā)展非常迅速，程序化交易軟件的功能也越來(lái)越精細(xì)化和富有效率。
    現(xiàn)在的期貨程序化交易軟件使用者主要集中在股票組合管理經(jīng)理（基金經(jīng)理）、經(jīng)紀(jì)經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)商）和各類數(shù)量化基金（對(duì)沖基金）市場(chǎng)機(jī)會(huì)套利投資經(jīng)理。各類專業(yè)投資經(jīng)理、經(jīng)紀(jì)人可以直接通過(guò)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)與各類交易所聯(lián)網(wǎng)，即可實(shí)現(xiàn)股票和衍生品組合的一次性買賣交易。
    程序化交易還有一類使用者，主要是期貨短期趨勢(shì)交易者，趨勢(shì)交易主要是建立在技術(shù)指標(biāo)的設(shè)計(jì)、應(yīng)用上，期貨程序化交易軟件技術(shù)指標(biāo)主要是針對(duì)價(jià)格和交易數(shù)量作相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)。這類投資人通過(guò)研究市場(chǎng)趨勢(shì)的各種技術(shù)指標(biāo)，依據(jù)指標(biāo)組合，建立自動(dòng)買和賣的交易指令，并執(zhí)行該交易。
    程序化交易最大好處在于交易是通過(guò)電腦自動(dòng)執(zhí)行，能幫助系統(tǒng)使用者最大程度地克服人性貪婪和恐懼的弱點(diǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)管理、成本管理等方面具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。程序化交易即將引爆一場(chǎng)交易技術(shù)的革命，將成為交易技術(shù)發(fā)展的方向和趨勢(shì)。我們研發(fā)這七大類、100套交易系統(tǒng)模型的出發(fā)點(diǎn)不是為了讓客戶拿來(lái)直接盈利，而是希望啟發(fā)客戶有更多的交易思路，最終形成自己的系統(tǒng)交易方法。
    受到各種各樣因素的影響，國(guó)內(nèi)的期貨程序化交易軟件在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)不可能成為主交易系統(tǒng)。其一，它的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)嚴(yán)重缺失或完全沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)控制功能；其二，它極其頻繁的交易時(shí)常會(huì)觸犯交易所或證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，從而觸犯相關(guān)規(guī)定進(jìn)而直接導(dǎo)致期貨公司被扣分降級(jí)；其三，它的歸檔或日志功能基本上空白，不便于歷史數(shù)據(jù)的查詢以及上級(jí)部門的檢查，一旦客戶因虧損而投訴，明顯不利于期貨公司一方，從已發(fā)生糾紛的最終結(jié)果看，期貨公司無(wú)一不是輸家；其四，它沒(méi)有銀期轉(zhuǎn)賬功能或模塊，只能從主期貨交易系統(tǒng)（恒生或金仕達(dá)）中進(jìn)行銀期轉(zhuǎn)賬，再在程序化交易系統(tǒng)中手工進(jìn)行出入金；其五，也是最關(guān)鍵的一點(diǎn)，當(dāng)大行情來(lái)臨時(shí)，用程序化交易系統(tǒng)所下的委托甚至無(wú)法成交。
    同時(shí)，期貨程序化交易軟件還會(huì)大大增加期貨公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。購(gòu)買程序化交易軟件需要費(fèi)用，增加程序化交易系統(tǒng)所用的席位需要年費(fèi)，購(gòu)買支撐程序化交易系統(tǒng)運(yùn)行的硬件需要費(fèi)用，需要連接交易所的專線和網(wǎng)上交易用的通訊費(fèi)，還有一部分費(fèi)用是看不見(jiàn)的相關(guān)維護(hù)人員的工資等。
    文華是主流的行情軟件，自帶的程序化交易系統(tǒng)，有一定的用戶基礎(chǔ)，語(yǔ)言編寫還可以，如果沒(méi)有編程的基礎(chǔ)，簡(jiǎn)單學(xué)學(xué)，用戶能夠編寫出一些簡(jiǎn)單的策略，以前文華提供免費(fèi)實(shí)時(shí)策略信號(hào)，后來(lái)改成了信號(hào)延遲2個(gè)周期顯示，這樣其實(shí)就沒(méi)什么用了，當(dāng)然如果付費(fèi)可以享受實(shí)時(shí)信號(hào)和自動(dòng)交易功能，好像是1800一年，需要向文華公司購(gòu)買，所有公司只要有文化的都支持程序化交易，策略效果回測(cè)比較單調(diào)，如果比較復(fù)雜的策略回測(cè)，時(shí)間比較長(zhǎng)，準(zhǔn)確度據(jù)說(shuō)不是很理想，套利策略容易出現(xiàn)缺腿現(xiàn)象，期貨程序化交易軟件提供一些示范類策略，但都不太好用，肯定是不能用于實(shí)盤，但信號(hào)顯示比較易懂，上下箭頭和空實(shí)箭頭代表買賣開倉(cāng)和平倉(cāng)，期貨程序化交易軟件個(gè)人認(rèn)為文華適用于想嘗試自己編程，但基礎(chǔ)又不太好的客戶用，編點(diǎn)簡(jiǎn)單的策略用于研究用，不適合購(gòu)買。
    TB 交易開拓者
    期貨程序化交易軟件TB是目前程序化交易用的比較多的軟件，語(yǔ)言編寫有點(diǎn)冗長(zhǎng)不太符合邏輯，個(gè)人認(rèn)為語(yǔ)言比文華略難一點(diǎn)，沒(méi)有核心技術(shù)，主要是山寨