股指期貨模擬交易系統(tǒng)(軟件分類：股票軟件)在股市指數(shù)期貨市場中,完全對沖會帶來無風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)率。股指期貨模擬交易系統(tǒng)事實(shí)上,對沖并不是那么簡單;若要取得完全對沖,股指期貨模擬交易系統(tǒng)所持有的股票組合回報(bào)率需完全等如股市指數(shù)期貨合約的回報(bào)率。因此，對沖的效用受以下因素決定：（1）該投資股票組合回報(bào)率的波動與股市期貨合約回報(bào)率之間的關(guān)系，這是指股票組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)(beta)。

（2）指數(shù)的現(xiàn)貨價(jià)格及期貨價(jià)格的差距,該差距叫作基點(diǎn)。在對沖的期間，該基點(diǎn)可能是很大或是很小,若基點(diǎn)改變(這是常見的情況)，便不可能出現(xiàn)完全對沖,越大的基點(diǎn)改變，完全對沖的機(jī)會便越小。

 

股指期貨模擬交易系統(tǒng)現(xiàn)時(shí)并沒有為任何股票提供期貨合約，唯一市場現(xiàn)行提供的是指定股市指數(shù)期貨。投資者手持的股票組合的價(jià)格是否跟隨指數(shù)與基點(diǎn)差距的變動是會影響對沖的成功率的。

基本上有兩類對沖交易:沽出(賣出)對沖和揸入(購入)對沖。

沽出對沖是用來保障未來股票組合價(jià)格的下跌。在這類對沖下，對沖者出售期貨合約，這便可固定未來現(xiàn)金售價(jià)及把價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)從持有股票組合者轉(zhuǎn)移到期貨合約買家身上。進(jìn)行沽出對沖的情況之一是投資者預(yù)期股票市場將會下跌，但投資者卻不顧出售手上持有的股票；他們便可沽空股市指數(shù)期貨來補(bǔ)償持有股票的預(yù)期損失。

購入對沖是用來保障未來購買股票組合價(jià)格的變動。在這類對沖下，對沖者購入期貨合約，例如基金經(jīng)理預(yù)測市場將會上升，于是他希望購入股票；但若用作購入股票的基金未能即時(shí)有所供應(yīng)，他便可以購入期貨指數(shù)，當(dāng)有足夠基金時(shí)便出售該期貨并購入股票，期貨所得便會抵銷以較高價(jià)錢購入股票的成本。

 

股指期貨模擬交易系統(tǒng)針對股指期貨與股指現(xiàn)貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關(guān)系進(jìn)行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨和約，期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)（滬深300）維持一定的動態(tài)聯(lián)系。但是，有時(shí)期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)會產(chǎn)生偏離，當(dāng)這種偏離超出一定的范圍時(shí)（無套利定價(jià)區(qū)間的上限和下限），就會產(chǎn)生套利機(jī)會。利用期指與現(xiàn)指之間的不合理關(guān)系進(jìn)行套利的交易行為叫無風(fēng)險(xiǎn)套利（Arbitrage），利用期貨合約價(jià)格之間不合理關(guān)系進(jìn)行套利交易的稱為價(jià)差交易（Spread Trading）股指期貨模擬交易系統(tǒng)_股指期貨模擬交易系統(tǒng)正點(diǎn)財(cái)經(jīng)知道。

 

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