股指交割日是哪天(軟件分類：股票軟件)而在股票期權(quán)和股指期權(quán)交易中仍采用股票類結(jié)算方法。股指交割日是哪天這樣，股指交割日是哪天期權(quán)交易的結(jié)算程序可以因期權(quán)及其標(biāo)的資產(chǎn)的結(jié)算程序相同而大大簡(jiǎn)化。[10] 所謂期權(quán)合約，是指期權(quán)買(mǎi)方向期權(quán)賣方支付了一定數(shù)額的權(quán)利金后，即獲得該的在規(guī)定的期限內(nèi)按事先約定的敲定價(jià)格買(mǎi)進(jìn)或賣出一定數(shù)量相關(guān)商品期貨合約權(quán)利的一種標(biāo)準(zhǔn)化合約，按照約定數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行交割。

股指交割日是哪天每一份合約都有一個(gè)最后交割日，這個(gè)交割日就是股指期貨交易日，在我國(guó)，這一天一般是合約月份的第三個(gè)周五，在這個(gè)最后履約時(shí)間，買(mǎi)賣雙方必須平倉(cāng)或交割，就期貨合約而言，交割日是指必須進(jìn)行商品交割的日期。也就是在股指期貨交割日這一天，外國(guó)媒體常說(shuō)的“交割日效應(yīng)”在海外市場(chǎng)可以說(shuō)是屢見(jiàn)不鮮，由于交易中買(mǎi)賣失衡而導(dǎo)致標(biāo)的股票價(jià)格和交易量暫時(shí)扭曲。想了解一下中國(guó)股指期貨交割日是怎么算的,下一個(gè)交割日是什么時(shí)候?比如首個(gè)交割日是5月21日,那下一個(gè)交割日是在什么時(shí)候呢?請(qǐng)教了

它的特殊的地方就是現(xiàn)金交割的方式，避免了股票交易的不方便的地方，她也不像商品期貨那樣需要計(jì)算它的倉(cāng)儲(chǔ)及它的運(yùn)輸?shù)某杀�。交割日是�?dāng)天以滬深300現(xiàn)貨指數(shù)的最后2小時(shí)的平均價(jià)來(lái)作為結(jié)算價(jià)的。這是采用股指期貨合約與滬深300指數(shù)的5分鐘數(shù)據(jù)做計(jì)算，也取滬深300的算術(shù)均值。要注意的是滬深300指數(shù)它的價(jià)格發(fā)布頻率是6秒/次，所以會(huì)有一定誤差，但考慮到交割日最后2小時(shí)的價(jià)格波動(dòng)不大，這里我們暫時(shí)忽略這一誤差。 買(mǎi)方也可以根據(jù)需要放棄行使這一權(quán)利。期權(quán)合約的構(gòu)成要素主要有以下幾個(gè)：買(mǎi)方、賣方、權(quán)利金、敲定價(jià)格、通知和到期日等。前已述及期權(quán)權(quán)利金，就是購(gòu)買(mǎi)或售出期權(quán)合約的價(jià)格。

股指交割日是哪天_股指期貨交割日是哪天_股指期貨交割日分別是哪天對(duì)于期權(quán)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)，為了換取期權(quán)賦予買(mǎi)方一定的權(quán)利，他必須支付一筆權(quán)利金給期權(quán)賣方；對(duì)于期權(quán)的賣方來(lái)說(shuō)，他賣出期權(quán)而承擔(dān)了必須履行期權(quán)合約的義務(wù)，為此他收取一筆權(quán)利金作為報(bào)酬。由于權(quán)利金是由買(mǎi)方負(fù)擔(dān)的，是買(mǎi)方在出現(xiàn)最不利的變動(dòng)時(shí)所需承擔(dān)的最高損失金額，因此權(quán)利金也稱作 " 保險(xiǎn)金 " 。買(mǎi)進(jìn)一定敲定價(jià)格的看漲期權(quán)，在支付一筆很少權(quán)利金后，便可享有買(mǎi)入相關(guān)期貨的權(quán)利。一旦價(jià)格果真上漲，便履行看漲期權(quán)，以低價(jià)獲得期貨多頭，然后按上漲的價(jià)格水

股指交割日是哪天_股指期貨交割日是哪天_股指期貨交割日分別是哪天平高價(jià)賣出相關(guān)期貨合約，獲得差價(jià)利潤(rùn)，在彌補(bǔ)支付的權(quán)利金后還有盈作。如果價(jià)格不但沒(méi)有上漲，反而下跌，則可放棄或低價(jià)轉(zhuǎn)讓看漲期權(quán)，其最大損失為權(quán)利金 最大損失應(yīng)為得到權(quán)利金-付出權(quán)利金差額�？礉q期權(quán)的買(mǎi)方之所以買(mǎi)入看漲期權(quán)，是因?yàn)橥ㄟ^(guò)對(duì)相關(guān)期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的分析，認(rèn)定相關(guān)期貨市場(chǎng)價(jià)格較大幅度上漲的可能性很大，所以，他買(mǎi)入看漲期權(quán)，支付一定數(shù)額的權(quán)利金。一旦市場(chǎng)價(jià)格果真大幅度上漲，那么，他將會(huì)因低價(jià)買(mǎi)進(jìn)期貨而獲取較大的利潤(rùn)，大于他買(mǎi)入期權(quán)所付的權(quán)利金數(shù)額，最終獲利，他也可以在市場(chǎng)以更高的權(quán)利金價(jià)格賣出該期權(quán)合約，從而對(duì)沖獲利。如果看漲期權(quán)買(mǎi)方對(duì)相關(guān)期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)判斷不準(zhǔn)確，一方面，如果市場(chǎng)價(jià)格只有小幅度上漲，買(mǎi)方可履約或?qū)�沖，獲取一點(diǎn)利潤(rùn)，彌補(bǔ)權(quán)利金支出的損失；另一方面，如果市場(chǎng)價(jià)格下跌，買(mǎi)方則不履約，其最大損失是支付的權(quán)利金數(shù)額。

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