期權(quán)交易的基本交易模式是哪些(軟件分類(lèi)：股票軟件）易模式是哪些中東以及日本等地區(qū)流行起來(lái)。期權(quán)交易的基本交易模式是哪些與歐洲市場(chǎng)相比，中國(guó)市場(chǎng)是完全未被開(kāi)發(fā)的，中國(guó)市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿δ壳斑�沒(méi)有完全展現(xiàn)出來(lái)。研究表明，目前國(guó)際市場(chǎng)正加速進(jìn)入中國(guó)，越來(lái)越多的中國(guó)人開(kāi)始對(duì)在線交易感興趣。當(dāng)然進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)還需要面臨許多挑戰(zhàn)。首先經(jīng)紀(jì)商必須使用當(dāng)?shù)氐闹Ц斗绞揭约胺浅��?qiáng)有力的"反欺騙"手段，在當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)市場(chǎng)也不是簡(jiǎn)單的事情。但隨著中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，一些二元期權(quán)相關(guān)網(wǎng)站陸續(xù)面世，還有一些大型的二元期權(quán)公司如webitrader二元期權(quán)也開(kāi)始開(kāi)發(fā)中國(guó)二元期權(quán)市場(chǎng)，并且整合了銀聯(lián)支付方式，較低的入金門(mén)檻也方便了更多投資者的參與。

打包期權(quán)打包期權(quán)（packages）是由標(biāo)準(zhǔn)歐式看漲期權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)歐式看跌期權(quán)、遠(yuǎn)期合約、現(xiàn)金及標(biāo)的資產(chǎn)本身構(gòu)成的組合。[18] 非標(biāo)準(zhǔn)美式期權(quán)

在標(biāo)準(zhǔn)美式期權(quán)的有效期內(nèi)任何時(shí)間均可行使期權(quán)且執(zhí)行價(jià)格總是相同的。而實(shí)際中，交易的美式期權(quán)不一定總是具有這些標(biāo)準(zhǔn)特征。有一種非標(biāo)準(zhǔn)美式期權(quán)稱(chēng)為Bermudan 期權(quán)。在這種期權(quán)中提前行使只限于期權(quán)有效期內(nèi)特定日期。例如美式互期期權(quán)就只能在指定日才能行使。[18] 

 

期權(quán)交易的基本交易模式是哪些遠(yuǎn)期開(kāi)始期權(quán)遠(yuǎn)期開(kāi)始期權(quán)是支付期權(quán)費(fèi)但在未來(lái)某時(shí)刻開(kāi)始的期權(quán)，它們有時(shí)用來(lái)對(duì)雇員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。通常選擇合適的期權(quán)條款以便該期權(quán)在啟動(dòng)時(shí)刻處于平價(jià)狀態(tài)。

復(fù)合期權(quán)復(fù)合期權(quán)是期權(quán)的期權(quán)。復(fù)合期權(quán)主要有四種類(lèi)型：看漲期權(quán)的看漲期權(quán)，看漲期權(quán)的看跌期權(quán)，看跌期權(quán)的看漲期權(quán)，看跌期權(quán)的看跌期權(quán)。復(fù)合期權(quán)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格和兩個(gè)到期日。[18] 任選期權(quán)任選期權(quán)（as you like it）具有如下的特征：即經(jīng)過(guò)一段指定時(shí)期后，持有人能選擇期權(quán)或者是看漲期權(quán)或者是看跌期權(quán)。8運(yùn)用方式編輯

 

期權(quán)交易的基本交易模式是哪些在成熟金融市場(chǎng)中，期權(quán)更多的時(shí)候被用作風(fēng)險(xiǎn)管理的工具，如以美國(guó)為代表的均衡型衍生品市場(chǎng)，期權(quán)被廣泛應(yīng)用于套保策略。主要期權(quán)套期保值有等量對(duì)沖策略、靜態(tài)Delta中性策略、動(dòng)態(tài)Delta中性策略。下面我們以Comex白銀期貨與期權(quán)交易為例，說(shuō)明投機(jī)者如何利用期權(quán)在更大程度上獲利。[20] 

情境1：2012年9月初，市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)推出QE3預(yù)期不斷升溫，9月6日白銀期貨收盤(pán)價(jià)32.67美元/盎司，執(zhí)行價(jià)格33美元的白銀期貨期權(quán)，看漲期權(quán)價(jià)格1.702美元/盎司，假設(shè)投資者對(duì)白銀未來(lái)走勢(shì)看多，他有兩種投機(jī)方案：其一，買(mǎi)入1手12月Comex白銀期貨；其二，買(mǎi)入1手12月Comex白銀期貨期權(quán)(為簡(jiǎn)化計(jì)算，Comex保證金比例按10%計(jì)算，期權(quán)多頭不支付保證金，期權(quán)空頭支付保證金與對(duì)應(yīng)期貨金額一致)。

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此后美聯(lián)儲(chǔ)推出QE3，貴金屬價(jià)格大漲，10月1日白銀期貨收盤(pán)價(jià)格34.95美元/盎司，執(zhí)行價(jià)格33美元的看漲期權(quán)價(jià)格2.511美元/盎司。兩種方案下投資者的收益為期貨多頭，(34.95-33)*5000/(33*5000*10%)=59%。期權(quán)多頭，如果投資者選擇平倉(cāng)，(2.51-1.70)*5000/(1.70*5000)=47.53%；如果投資者選擇執(zhí)行期權(quán)，并且立刻平掉期貨倉(cāng)位，(34.95-33-1.702)/1.702=14.57%(放棄行權(quán))。[20] 

由此來(lái)看，期權(quán)多頭的收益率雖然不及期貨多頭，但期權(quán)多頭的資金占有量(1.期權(quán)交易的基本交易模式是哪些_期權(quán)交易的基本交易模式是哪些正點(diǎn)財(cái)經(jīng)知道